Hoe om te gebruik 'n bewegende gemiddelde Aandeel Die bewegende gemiddelde (MA) Koop 'n eenvoudige tegniese analise hulpmiddel wat glad uit prys data deur die skep van 'n voortdurend opgedateer gemiddelde prys. Die gemiddelde is geneem oor 'n spesifieke tydperk van die tyd, soos 10 dae, 20 minute, 30 weke, of enige tydperk die handelaar kies. Daar is voordele aan die gebruik van 'n bewegende gemiddelde in jou handel, sowel opsies op watter tipe bewegende gemiddelde om te gebruik. Bewegende gemiddelde strategieë is ook baie gewild en kan aangepas word om enige tyd raam, costuumstof beide langtermyn beleggers en kort termyn handelaars. (Sien die top vier tegniese aanwysers Trend Handelaars behoort te weet.) Hoekom gebruik 'n bewegende gemiddelde A bewegende gemiddelde kan help kap die bedrag van geraas op 'n prys grafiek. Kyk na die rigting van die bewegende gemiddelde om 'n basiese idee van watter rigting die prys beweeg te kry. Skuins en prys beweeg op (of onlangs was) algehele, skuins af en prys algehele beweeg af, sywaarts en die prys is waarskynlik in 'n reeks. 'N bewegende gemiddelde kan ook dien as ondersteuning of weerstand. In 'n uptrend kan 'n 50-dag, 100 dae of 200-daagse bewegende gemiddelde op te tree as 'n ondersteuning vlak, soos getoon in die figuur hieronder. Dit is omdat die gemiddelde dade soos 'n vloer (ondersteun), sodat die prys hop up af van dit. In 'n verslechtering neiging kan 'n bewegende gemiddelde op te tree as weerstand soos 'n plafon, die prys treffers en dan weer begin daal. Die prys sal nie altyd respekteer die bewegende gemiddelde op hierdie manier. Die prys kan daardeur effens hardloop of te stop en omkeer voor die bereiking van dit. As 'n algemene riglyn, indien die prys is hoër as 'n bewegende gemiddelde die neiging is up. As die prys is laer as 'n bewegende gemiddelde die neiging is af. Bewegende gemiddeldes kan verskillende lengtes het al (binnekort bespreek), sodat 'n mens kan 'n uptrend dui, terwyl 'n ander dui op 'n verslechtering neiging. Tipes Bewegende Gemiddeldes n bewegende gemiddelde kan bereken word op verskillende maniere. 'N vyf-dag eenvoudig bewegende gemiddelde (SMA) voeg net die vyf mees onlangse daaglikse sluitingspryse en verdeel dit deur vyf tot 'n nuwe gemiddelde skep elke dag. Elke gemiddelde is verbind tot die volgende, die skep van die enkelvoud vloeiende lyn. Nog 'n gewilde tipe bewegende gemiddelde is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Die berekening is meer kompleks, maar basies geld meer gewig aan die mees onlangse pryse. Teken 'n 50-dag SMA en 'n 50-dag EMO op dieselfde grafiek, en jy sal sien die EMO reageer vinniger op prysveranderings as die SMA doen, as gevolg van die bykomende gewig op onlangse prys data. Kartering sagteware en handel platforms doen die berekeninge, sodat daar geen handleiding wiskunde is nodig om 'n MA gebruik. Een tipe MA isnt beter as 'n ander. 'N EMO kan beter in 'n voorraad of finansiële markte werk vir 'n tyd, en ander kere 'n SBG beter kan werk. Die tydsraamwerk wat gekies is vir 'n bewegende gemiddelde sal ook 'n belangrike rol in hoe doeltreffend dit is (ongeag van die tipe) speel. Moving gemiddelde lengte Gemeenskaplike bewegende gemiddelde lengtes is 10, 20, 50, 100 en 200. Hierdie lengtes kan toegepas word op enige grafiek tydsraamwerk (een minuut, daagliks, weekliks, ens), na gelang van die handelaars handel horison. Die tydsraamwerk of lengte wat jy kies vir 'n bewegende gemiddelde, ook bekend as die blik terug tydperk, kan 'n groot rol in hoe doeltreffend dit is speel. 'N MA met 'n kort tyd sal baie vinniger reageer op prysveranderinge as 'n MA met 'n lang terugkyk tydperk. In die figuur hieronder die 20-dae - bewegende gemiddelde spore van naderby die werklike prys as die 100-dag doen. Die 20-dag mag van 'n analitiese voordeel wees om 'n korter termyn handelaar aangesien dit volg die prys van naderby, en produseer dus minder lag as die langer termyn bewegende gemiddelde. Lag is die tyd wat dit neem vir 'n bewegende gemiddelde om 'n potensiële ommekeer sein. Onthou, as 'n algemene riglyn, wanneer die prys is hoër as 'n bewegende gemiddelde die tendens beskou word. So wanneer die prys daal laer as dié bewegende gemiddelde dit dui op 'n moontlike ommekeer gebaseer op die MA. A 20-dae - bewegende gemiddelde sal baie meer ommekeer seine as 'n 100-daagse bewegende gemiddelde verskaf. 'N bewegende gemiddelde kan enige lengte, 15, 28, 89, ens wees die bewegende gemiddelde aanpassing so dit bied meer akkurate seine op historiese data kan help om 'n beter toekoms seine. Trading Strategies - CROSSOVER CROSSOVER is een van die grootste bewegende gemiddelde strategieë. Die eerste tipe is 'n prys crossover. Dit is vroeër bespreek, en is as die prys kruise bo of onder 'n bewegende gemiddelde om 'n potensiële verandering in die tendens dui. Nog 'n strategie is om twee bewegende gemiddeldes van toepassing op 'n grafiek, 'n langer en een korter. Wanneer die korter MA kruis bo die meer MA termyn sy 'n koopsein soos dit blyk die tendens is verskuiwing up. This staan bekend as 'n goue kruis. Wanneer die korter MA kruisies onder die langer MA termyn sy 'n sell sein as dit blyk die tendens is verskuiwing af. Dit staan bekend as 'n dooie / dood kruis bewegende gemiddeldes is bereken gegrond op historiese data, en niks oor die berekening voorspellende in die natuur. Daarom lei die gebruik van bewegende gemiddeldes kan willekeurig wees - by tye die mark blyk te MA ondersteuning / weerstand en handel seine te respekteer. en ander kere is dit toon geen respek. Een groot probleem is dat as die prys aksie woelig raak die prys kan heen en weer swaai genereer verskeie tendens omkeer / handel seine. Wanneer hierdie sy beste kom om weg te stap of te wend nog 'n aanduiding te help verduidelik die tendens. Dieselfde kan gebeur met MA CROSSOVER, waar Mas verstrengel raak vir 'n tydperk van tyd verwek verskeie (smaak verloor) ambagte. Bewegende gemiddeldes werk baie goed in 'n sterk trending voorwaardes, maar dikwels swak in woelig of wissel voorwaardes. Aanpassing van die tyd kan help met hierdie tydelik, hoewel op 'n stadium hierdie kwessies is geneig om te voorkom, ongeag die tyd wat gekies is vir die MA (s). 'N bewegende gemiddelde vergemaklik prys data deur uit glad nie en die skep van 'n vloeiende lyn. Dit kan isoleer tendense makliker te maak. Eksponensiële bewegende gemiddeldes reageer vinniger te verander as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde prys. In sommige gevalle kan dit goed wees, en in ander is dit vals seine kan veroorsaak. Bewegende gemiddeldes met 'n korter kyk terug tydperk (20 dae, byvoorbeeld), sal ook vinniger reageer op veranderinge as 'n gemiddelde met 'n langer tydperk blik (200 dae) prys. Bewegende gemiddelde CROSSOVER is 'n gewilde strategie vir beide inskrywings en uitgange. MA kan ook gebiede van moontlike ondersteuning of weerstand te lig. Terwyl hierdie voorspellende mag voorkom, is bewegende gemiddeldes altyd gebaseer op historiese data en net wys die gemiddelde prys oor 'n sekere tyd period. Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse oor 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10 - Day MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. First 'n kort kommersiële. Is jy belangstel in beproefde metodes om geld te maak (en verhoed dat dit) met marktydsberekening Toms boek, Hoe om te belê As jy kan nie bekostig om te verloor. is beskikbaar in die gedrukte media en Kindle / ebook uitgawes. Die metodes in die boek is nie dieselfde as in hierdie artikel bespreek. Beskikbaar op Amazon. Gedrukte uitgawe is 18,95 en die Kindle / eBook weergawe is 8.95. Nou, op die vrye navorsingsverslag Market Timing Werke selfs 'n eenvoudige bewegende gemiddelde System kan klop Koop amp Hou As deel van ons voortgesette marktydsberekening navorsing, weve 'n ontleding gedoen op bewegende gemiddelde stelsels om dooie verkeerd bewys die mark quotexpertsquot wat voortdurend beweer mark tydsberekening nie die geval werk. Die Gleason Verslag nie die geval gebruik bewegende gemiddeldes vir tydsberekening van die SampP500 maar baie beleggers en adviserende dienste te doen. Ons resultate bevestig dat baie bewegende gemiddelde stelsels kan maklik klop koop en te hou. Daar is egter groot verskille in prestasie oor verskeie tydperke. Die beste bewegende gemiddelde stelsel wat ons uitgedink is gebaseer op 'n 40/10 week twee gemiddelde model, maar ook te bespreek die resultate van ander intervalle. Die gevolgtrekking van ons navorsing: Market Timing werk. Eenvoudige bewegende gemiddelde stelsels klop Koop amp te hou en met minder risiko mark. Die onderstaande data toon die resultate van stelsels wat ons geskep wat gebruik bewegende gemiddeldes tot tyd ambagte op die SampP500 indeks oor 'n tydperk 43 jaar vanaf 1960 tot 2003. Die verskillende rye wys die resultaat van die verandering van die tyd intervalle en die gebruik van een en twee bewegende gemiddeldes . Ons gebruik die weeklikse Vrydag sluitingstyd pryse eerder as daaglikse pryse. Die bewegende gemiddelde resultate sluit die mees onlangse handel te koop, selfs as nog oop. Die opskrif onderskrifte is soos volg: BampH Eenvoudige koop en hou gemiddelde opbrengs Model Resultate van die bewegende gemiddelde stelsel Beter die persent waardeur die model klop koop en hou Trades die aantal ronde trip ambagte Sukses Die persent van ambagte wat geld gemaak AvgGain Totale verdienste gedeel deur ambagte AvgLoss Totaal dollar verloor gedeel deur ambagte MedGain die mediaan gemiddeld van al wen ambagte MedLoss die mediaan gemiddeld van al verloor ambagte WieghtedGain die geweegde gemiddelde gemiddeld van winste en verliese per handel Risiko die modelle tyd in die mark gedeel deur die tyd in die mark van koop en hou toetsuitslae die beste prestasie op 'n 10,000 belegging oor die tydperk 43 jaar kom uit 'n 40 week en 'n 10 week kombinasie (200 dae / 50 dae). Maar, was daar groot verskille wanneer ons die tydperke gebreek in twee afdelings: 1960-1980 en 1980-2003. Die presiese jaar wissel Arent kritieke maar toon duidelik dat bewegende gemiddelde stelsels gewerk baie beter as 20 jaar gelede. Hier is hoe die twee bewegende gemiddelde stelsel werk. Koop wanneer die sluitingsprys is oor die langer bewegende gemiddelde verkoop wanneer die korter bewegende gemiddelde gaan onder die meer bewegende gemiddelde. So dikwels as die sluitingsprys gaan oor die 200 dae - bewegende gemiddelde koop ons. Verkoop wanneer die 50 dae gaan onder die 200 dae. Moenie te koop herlewe totdat die prys gaan oor die 200. Nota: Dit kan 'n situasie te skep waar die prys is hoër as die 40W MA maar die 10W MA onder die 40W. In daardie geval, terug te koop in wanneer die 50 dae gaan oor die 200 dae. In die grafiek hieronder, op die lyn vier, die 40/10 is die beste kombinasie en klop koop en hou by 2.37 keer. 68 van die ambagte was suksesvol en dit het sowat twee ambagte per jaar. Dit was in die mark 69 van die tyd. Wanneer dit nie in voorraad het ons dit 5 per maand / jaar vir die feit dat in die kort termyn effekte. Die 44/10 gekom in die tweede. Die verskillende totale in die kolom BampH voorkom as gevolg van verskillende begin-en einddatum. Nou, kan die 43 jaar af te breek in twee afdelings. Van 1960 tot 1980 het die 40/10 was die wenner. Van 1980 tot 2003 het die 40/10 klop koop en hou deur 20. Dit was in die mark net 73 van die tyd (risiko) en was suksesvol op 73 van die 33 ambagte. Sommige mense gebruik 'n eenvoudige 200-daagse bewegende gemiddelde (40 week) vir marktydsberekening. Dit didnt naastenby so goed doen oor die 43 jaar as die 40/10. Die 65 ambagte uitwerk tot 1,5 per jaar en o nly 45 suksesvol was. Dit was in die mark 66 van die tyd. Nou, laat breek wat in twee tydperke. Die 200 dae - bewegende gemiddelde goed presteer in die vorige jaar vanaf 1960 tot 1980. Dit has not gedoen naastenby so goed oor die afgelope 23 jaar, maar die risiko is steeds baie goed. Die belangrikste punt van ons analise is 'n eenvoudige, meganiese bewegende gemiddelde stelsel is beter as die koop amp Hou van 'n indeksfonds meer as 20 periodes jaar en met 30 minder risiko. Bewegende gemiddelde stelsels sal tydperke van swak prestasie, maar hou baie goed met verloop van tyd. So, waarom so baie kommentators en sogenaamde kenners voortdurend bash marktydsberekening wanneer dit natuurlik werk Eerstens, die meeste beleggers hoef nie die geduld of die vertroue om handel te dryf die aandelemark. Hulle paniek uit ambagte wanneer die mark beweeg teen hulle eerder as om te wag vir die stelsels sein. Hulle is waarskynlik beter daaraan toe in 'n onderlinge fonds ten minste maak 'n bietjie geld. Tweede, oningeligte beleggers is die bron van wins vir onderlinge fondse. Dit is nie die fondse taak om beleggers te voed oor strategieë mark. Naas, kry hulle 'n persentasie van die bates, selfs as die belegger geld verloor. Baie onderlinge fondse het meer as 100 portefeulje omset elke jaar as hulle waansinnig te koop en te verkoop aandele. Ironies genoeg, theyre slegte mark timers handel op belegger geld. Feit: Die meeste effektetrusts onderpresteer indeksfondse in die kort termyn en feitlik alle onderlinge fondse onderpresteer oor 'n tydperk van 10 jaar. Theyre teruggehou deur die handel koste en uitgawes. Die ooglopende gevolgtrekking: Plaas jou bates in 'n indeksfonds. Opsioneel, koop 'n paar individuele aandele of bestuur van 'n gedeelte van jou portefeulje met 'n bewese tydsberekening strategie. As yourre bereid is om jou eie geld te bestuur en het selfdissipline, shouldn t jy oorweeg die bestuur van die mark met 'n paar van jou geld te kry baie beter opbrengste 'n baie beter stelsel bewegende gemiddeldes is eenvoudig. Kon nie 'n intelligente model doen baie beter 'n bewegende gemiddelde stelsel per definisie loop altyd die mark op pad boontoe en op die pad af. So, dit koop altyd 'n bietjie laat en verkoop laat. Die Nogales Market Alert is real-time en nogal 'n bietjie slimmer. Dit het ongeveer dieselfde risiko vlak, maar vier keer die opbrengs van die beste bewegende gemiddelde stelsel. In 2003, Nogales Market Alert gekoop in die SampP500 in Februarie by 829 terwyl die bewegende gemiddelde gekoop in Mei by 944. Nogales Market Alert sal waarskynlik verkoop vroeër ook. Sedert markte oor die algemeen val baie vinniger as hulle opstaan. kry vroeg is baie belangrik vir die vervaardiging van voortreflike opbrengste. Feit: 'n slim marktydsberekening strategie kan grootliks oortref 'n bewegende gemiddelde stelsel. Baie min tydsberekening stelsels kombineer hoë opbrengste met 'n paar verloor ambagte. Kom ons vergelyk die beste bewegende gemiddelde kombinasie (40/10) na die Nogales Market Alert. Op 'n back-toets 25 jaar, 1979-2003, die bewegende gemiddelde model het 10,000 in 125,000 op 35 ambagte. Mark Alert het 10,000 in 450,000 op 12 ambagte. Die verskil in kapitaalgroei tussen Nogales Market Alert en koop amp te behou, is die resultaat van geld groei teen 'n hoër jaarlikse opbrengs. Mark Alert verdien 16 per jaar oor die 25 jaar en koop amp Hou verdien 10.2. Baie groot korporasies en onafhanklike beleggers soek na 'n 15 opbrengs op ekwiteit per jaar en jy moet ook. Dit is nie onrealisties. Vir meer inligting kan sien oor Nogales Market Alert, lees ons vrae. Dit verduidelik wat die model en hoe om dit te gebruik vir 'n beter beleggingsopbrengste. Wat beteken die 40/10 bewegende gemiddelde vertoning vir die SampP500 as van Januarie 2004 Hier is die grafiek. Dit is nog steeds in die mark en so is Mark Alert. Wat dink jy sal 'n hoër prys te kry wanneer sy tyd om Copyright 2003 verkoop, Suidwes Ranch Finansiële, LLCDo jy glo bewegende gemiddelde stelsels werk geword Februarie 2010 Status: Lid 315 Posts ek het my eie siening wat ek later sal egter bespreek ek sou graag wil hoor wat ander dink oor bewegende gemiddelde stelsels. glo jy hulle potensiaal en waarom. Die doel hiervan is 'n konstruktiewe gesprek wat hopelik iemand wat ek regtig hoop julle fokus sal help op wat ons hier leer en iets nuttigs te dra. Ten einde enige verdere konflik te vermy, kan jy vashou aan hierdie reëls 1- Ons hoef nie te weet hoeveel geld / pitte wat jy maak, tensy jy spesifiek bespreek die besonderhede van jou stelsel 2- Ek het geen verdraagsaamheid glad te beledigings en gebruik van onvanpas taal 3- Dit is nie jou handel tydskrif. so moet asseblief onthou van plaas elke handel wat jy maak 4- Deel 'n nuttige metode met betrekking tot MA 5- iets Stel te verbeter ons strategie 6- Wees vriendelik My belofte aan jou. Ons sal iets nuttig op hierdie draad As jy dit nie soos die bogenoemde leer, sou ek jammer om jou te vra om te loop, maar dit is jou besluit Dankie vir die inloer deur Dit hang af hoe jy die MA in jou stelsel. jy die kruis van MA gebruik as jou toegang en uitgang Het jy dit gebruik om tendens Doen jy dit gebruik om te waai bepaal wonder middel 'n rond Ernstig al is, ek dink MA 'n plek waar 'n handelaar dit kan gebruik om te besluit op 'n vooroordeel of tendens as jy wil. Sê as prys is bo beide 100 en 200 MA, dan my vooroordeel sou wees om te kyk vir 'n lang ambagte. As die prys is minder as 100 en 200 MA, dan my vooroordeel sou wees om te kyk vir 'n kort handel setups. Prys aksie sal jou inskrywing en posisie sneller en moontlik te bepaal. Ek stem saam, rigting is 'n baie goeie punt, maar dink jy ons hulle kan gebruik as die enigste hulpmiddel om ons handel sneller en profitable. Do jy glo bewegende gemiddelde stelsels werk Definisie van bewegende gemiddelde: een van 'n reeks van gemiddeldes van data uit 'n tydreeks, waar elke gemiddelde word bereken deur agter die verskuiwing van die interval deur dieselfde tydperk. Dit impliseer dat dit gemiddeldes uit 'n monster van tyd, gee aanduiding van wat gebeur het. Maar ons almal weet afgelope optrede is nie 'n aanduiding van toekomstige optrede. 'N Baie goeie gebruik vir mas is vir verskeie timefarme analise as die gebruik van die regte gereedskap. Prys afwyk altyd van 'n gemiddelde, die vraag is hoe ver dit afwyk en in watter rigting dit afwyk. Dankie vir die opvoeding van hierdie punt oor verskeie tydraamwerke. sy inderdaad baie doeltreffende manier om te kyk na kaarte en ek sien ander mense wat strategieë gebaseer op hierdie gebou. of dit werk in die lang termyn Ek is nie seker of ek gebruik EMA200 op 15m en 1h. Hulle is die enigste aanwysers Ek sit op die hele tyd (ek gebruik EMA200 op 4h en op is op soms). Ek gebruik geen ander Indiese Eilande. Dit is hoe ek dit gebruik. Ek verkoop net blou (EMA200 op 15m) is onder rooi (EMA200 op 1h), maak nie saak wat. Ek net koop wanneer blou bo rooi. Ek dont handel as blou en rooi is naby binne 50 pitte. 'N Inskrywing en 'n uitgang is afhanklik van Pas - SR, TL, BRN. sodat jy dit gebruik vir rigting eerder as sneller wat nuttig maar kan ons dit nog makliker en gebruik dit om ons ambagte sneller Ek het my eie siening wat ek later sal bespreek maar ek sou graag wou hoor wat ander dink oor bewegende gemiddelde stelsels . glo jy hulle potensiaal en waarom. Die doel hiervan is 'n konstruktiewe gesprek wat hopelik iemand sal help 6 maande gelede het ek sou van genoemde bewegende gemiddelde stelsels werk nie, is ek verlede week gesê deur 'n VF guru hierdie stelsels werk nie, maar ek het nie eens nou, want ek is uitte 'n crossover metode vir die laaste 4 maande en wat ek verhandel is uitstekend, selfs vandag byvoorbeeld is dit baie goed was. En ek het die idee uit 'n 9-jarige meisie lol, want dit hoe sy handel dryf of gedoen Oor die algemeen, hoe langer ons tyd, hoe meer betroubaar ons indicat 6 maande gelede het ek sou van genoemde bewegende gemiddelde stelsels werk nie, ek is verlede week vertel deur 'n VF guru hierdie stelsels werk nie, maar ek het nie eens nou, want ek is uitte 'n crossover metode vir die laaste 4 maande en wat ek verhandel is uitstekend, selfs vandag byvoorbeeld is dit baie goed was. En ek het die idee uit 'n 9-jarige meisie lol, want dit hoe sy handel dryf of het goed om te sien jy 'n sukses met MA stelsel dis baie bemoedigend met betrekking tot jou laaste opmerking beteken dit jy sal kyk vir 'n beter geleentheid opsie 4.
No comments:
Post a Comment